Модели скользящего среднего на tipograf-makis.ru

Модели скользящего среднего

Модели скользящего среднего В моделях скользящего среднего текущее значение стационарного случайного процесса второго порядка yt представляется в виде линейной комбинации текущего и прошедших значений ошибки et, et—1, et—2,


Оглавление:

Модель скользящего среднего — вещь совершенно не сложная, однако, как и все остальные модели прогнозирования или их составляющие, имеет целый ряд нюансов.

трендовые линии торговля форекс торговля на демо счете альпари

Например, Википедия содержит в себе весьма громоздкое описание указанной моделиоднако я не стану тут так подробно говорить об ней, но постараюсь кратко модели скользящего среднего основную ее идею. Часто случается, что в исследуемом процессе имеются выбросы.

как пенсионеру зарабатывать деньги стратегия скальпинг m5

Как правило, они весьма сложно исследуются. Очевидно, что подобные выбросы дурно влияют на ближайшие к ним прогнозные модели скользящего среднего.

модели скользящего среднего на чем заработать деньги и построить бизнес

Ниже на графике представлен временной ряд цен рынка на сутки вперед РСВ. Для сглаживания подобных пиков и применяется модель скользящего среднего, которая, по сути дела, представляет собою простой фильтр низких частот.

Модели скользящего среднего

Скользящее среднее второго порядка, которое принято обозначать как MA 2 для временного ряда Z t вычисляется следующим образом: Скользящее среднее третьего порядка MA 3 вычисляется аналогично: Скользящее среднее пятого порядка MA 5: Таким образом, для скользящего среднего порядка p легко написать следующую формулу: То есть скользящее среднее для момента t является алгебраическим средним нескольких предыдущих значений исходного временного ряда Z t.

На следующем графике представлен исходный временной ряд, а также MA 2 и MA 5.

модели скользящего среднего

Заметно, что выбросы существенно сгладились, однако весь остальной профиль временного ряда MA существенно не отличается от исходного, только несколько сдвинут по фазе. Такой сдвиг по фазе легко устранить обычным сдвигом значений ряда.

выбор дилинговые центры

Таким образом, ясно, что скользящее среднее представляет собой фильтр, который позволяет сглаживать выбросы временного ряда, которые, в свою очередь, модели скользящего среднего достаточно сложно или вовсе невозможно.

У модели скользящего среднего множество нюансов, с которыми вы можете ознакомиться самостоятельно.

брокеры форекс а не кухни